프롭 평가에서 선물 트레이드 크기 정하기: 포인트, 틱, 계약 한도
교육용일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 시뮬레이션과 백테스트는 모델이지 약속이 아닙니다. 모든 규칙은 본인의 펌에서 확인하세요.
선물 평가는 비율이 아니라 달러로 드로다운을 주고, 계약은 정해진 크기로만 거래됩니다. E-mini 1계약은 손절에 따라 합리적인 트레이드일 수도, 전체 드로다운의 4분의 1일 수도 있습니다.
포인트당 달러
각 계약은 지수 1포인트당 정해진 달러만큼 움직입니다. CME Group의 계약 명세에 따른, 널리 거래되는 주가지수 계약 네 가지:
| 계약 | 포인트당 $ | 틱당 $ (0.25 pt) |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 (ES) | $50 | $12.50 |
| Micro E-mini S&P 500 (MES) | $5 | $1.25 |
| E-mini Nasdaq-100 (NQ) | $20 | $5.00 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) | $2 | $0.50 |
출처: CME Group 계약 명세 — ES, MES, NQ, MNQ.
크기 계산 공식
계약 수 = 리스크 $ ÷ (손절 포인트 × 포인트당 $ + 계약당 비용)
항상 내림하고, 올림하지 마세요. 최대 손실 $2,000인 50K 평가에서 트레이드당 드로다운의 10분의 1인 $200를 걸 계획이라고 합시다:
- MNQ, 25포인트 손절: 25 × $2 = 계약당 $50이므로 4계약이면 $200 리스크입니다. 왕복 수수료와 1틱 슬리피지가 계약당 $1.50라면(본인 수치를 쓰세요), 계약당 $51.50가 되어 $200로는 3계약입니다.
- NQ, 같은 손절: 1계약에 25 × $20 = $500, 한 번의 트레이드에 드로다운의 4분의 1입니다.
- MES, 8포인트 손절: 8 × $5 = $40이므로 5계약이면 $200 리스크입니다. 같은 손절의 ES 1계약은 $400 리스크입니다.
이것이 마이크로를 쓰는 이유입니다: 10분의 1 단위로 크기를 조절할 수 있어, 계약 크기에 떠밀린 자리가 아니라 트레이드에 필요한 자리에 손절을 둘 수 있습니다.
계좌 크기가 아니라 드로다운으로 생각하라
"계좌의 1%를 걸라"는 신중하게 들리지만, 50K 평가에서는 $500, 즉 $2,000 드로다운의 4분의 1입니다. 네 번 연속으로 지면 바닥에 닿고, 네 번째는 정확히 바닥에 떨어지므로 세 번만 버틸 수 있습니다. 트레이드당 $200라면 아홉 번을 버틸 수 있습니다. 그 정도 길이의 연패는 흔합니다. 프롭 챌린지의 연패를 보세요. 트레이드당 리스크 플래너가 어떤 한도에서든 이 계산을 해 줍니다.
남은 여유로 크기를 정하라
장 마감 기준 트레일링 드로다운에서 여유는 처음의 $2,000가 아니라 잔고에서 현재 바닥까지의 거리입니다. Take Profit Trader의 규칙을 50K에 적용하면: 바닥은 $48,000에서 시작합니다. 첫날을 $51,000로 마감하면 바닥은 $49,000로 올라갑니다. 둘째 날이 $50,200로 마감하면 바닥은 $49,000에 머물고, 여유는 이제 $2,000가 아니라 $1,200입니다.
바닥이 고정되면 상황이 나아집니다. Take Profit Trader와 Alpha Futures에서는 시작 잔고에서 트레일링을 멈추고, Lucid Trading은 잔고가 $52,100를 넘으면 $50,100에 고정합니다. 그 이후로는 추가 수익이 그대로 여유가 됩니다. 드로다운 시각화 도구가 여러분의 트레이드 순서에서 바닥을 보여 줍니다.
계약 한도
모든 선물 회사는 크기에 상한을 둡니다. 50K 평가 기준: Take Profit Trader는 6계약, My Funded Futures(Rapid)와 Alpha Futures(Standard)는 미니 5 또는 마이크로 50, Tradeify(Select)와 Lucid Trading은 미니 4 또는 마이크로 40입니다. Bulenox의 EOD 옵션은 2계약에서 시작해 보유 현금이 늘어남에 따라 4, 이어서 7로 늘어나고, Earn2Trade의 TCP25는 최대 3까지의 단계별 사다리를 따릅니다.
드로다운에서 크기를 정하면 이 상한에 가까이 가는 일은 드뭅니다. 상한이 중요한 경우는 두 가지입니다: 마이크로로 아주 촘촘한 손절을 쓸 때, 그리고 여러 계좌를 복사할 때. 상한 초과는 심각합니다: Earn2Trade는 즉시 실패로 처리하고, My Funded Futures는 계좌 위반이 될 수 있다고 합니다.
체크리스트
- 계약의 포인트당 달러와 회사의 계약당 비용을 알아 두세요.
- 트레이드당 리스크를 계좌 크기가 아니라 드로다운 여유의 일부로 정하세요.
- 내림하고, 미니가 너무 크면 마이크로를 쓰세요.
- 드로다운이 트레일링이라면 청산할 때마다 여유를 다시 확인하세요.
- 스케일링 플랜을 포함해 회사의 계약 상한 아래에 머무르세요.
외환과 CFD의 랏 크기는 프롭 챌린지의 포지션 크기와 랏 사이즈 계산기를 보세요. 규칙을 나란히 비교하려면 선물 vs 외환 프롭 펌 규칙을 보세요.