합격 확률 계산기

당신의 규칙과 트레이딩을 고려할 때, 드로다운보다 먼저 수익 목표에 도달할 가능성은 얼마나 될까요? 숫자를 입력하거나 펌 프리셋에서 시작하세요.

계산기 작동 방식

각 시뮬레이션 챌린지는 0%에서 시작해 시작 잔고의 일정 비율을 거는 트레이드를 합니다. 트레이드는 승률에 따라 이기면 리스크의 보상:리스크 배를 얻고, 지면 리스크만큼 잃습니다. 모든 트레이드는 R로 표시한 비용도 냅니다(예: 10포인트 손절에 0.5포인트 스프레드는 0.05R). 자산이 목표에 도달하면 합격, 최대 드로다운이나 일일 손실 한도에 닿으면 실패입니다.

• 고정 드로다운: 하한선은 시작 잔고에서 최대 드로다운을 뺀 수준에 머뭅니다.
• 트레일링 드로다운: 하한선이 최고 잔고를 따라 올라갑니다. 매일 종가 기준이거나 청산할 때마다입니다. 하한선이 시작 잔고에 도달하면 트레일링을 멈추는 펌도 있으니, 그 경우 체크하세요.
• 일일 손실 한도: 매일 시작 시점의 잔고에서 시작 잔고 대비 %로 측정합니다. 실패 처리하는 펌(대부분의 CFD 펌)도 있고, 그날만 거래를 멈추게 하는 펌(예: Topstep의 선택형 DLL, Apex의 EOD DLL)도 있습니다.

드로다운이 고정이고 일일 한도와 기간 제한이 영향을 주지 못할 때는 공식이 있습니다. 1:1 트레이드에 비용이 없다면 고전적인 도박사의 파산 문제입니다: 파산에서 d단계 위에서 시작하고, 목표가 u단계 위, 승리 확률이 p일 때,

P(합격) = (1 − (q/p)^d) / (1 − (q/p)^(u+d)), q = 1 − p
p = q = ½일 때: P(합격) = d / (u + d)

그 외의 경우 계산기는 드리프트-확산 근사 P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²))를 보여 줍니다. μ와 σ²는 한 트레이드의 평균과 분산입니다. 엣지가 없을 때의 기준이 D/(T+D)인 이유가 이것입니다: 엣지 없이 합격할 실제 확률을 참고하세요.

반영하지 않는 것

• 트레이드는 독립이라고 가정합니다. 실제 결과는 연속해서 나타나고, 보유 중인 트레이드는 손절선 아래로 내려갈 수 있어(갭, 슬리피지) 위반 가능성이 커집니다.
• 리스크는 시작 잔고의 고정 %이며 손실 후에도 줄어들지 않습니다.
• 일관성 규칙, 최소 거래일, 뉴스 규칙은 모델에 포함되지 않습니다. 일일 한도가 잔고를 쓰는지 순자산을 쓰는지는 펌마다 다릅니다. 소속 펌의 정확한 문구를 확인하세요.
• 실제 승률과 보상:리스크는 추정치입니다. 최적화한 백테스트에서 나온 값이라면 지나치게 낙관적이라고 가정하세요.