Taux de réussite d’équilibre : ce qu’exigent votre ratio gain/risque et vos coûts
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier. Les simulations et les backtests sont des modèles, pas des promesses. Vérifiez chaque règle auprès de votre propre firme.
Chaque stratégie a un taux de réussite qu’elle doit dépasser rien que pour atteindre l’équilibre. Les coûts font monter ce chiffre, et les stops serrés le font monter encore plus. Voici comment le calculer, et à quel point vous pouvez être sûr de le dépasser.
La formule
Mesurez tout en R, le montant que vous risquez par trade. Un gain rapporte b R (votre ratio gain/risque), une perte coûte 1 R, et chaque trade paie des coûts de c R (spread, commission et slippage ÷ le risque en dollars). Avec un taux de réussite p, l’espérance par trade est
E = p × b − (1 − p) − c
Posez E égal à zéro et résolvez pour p :
taux de réussite d’équilibre = (1 + c) ÷ (1 + b)
Le tableau
| Gain : risque | Sans coûts | Coûts 0,05R | Coûts 0,10R |
|---|---|---|---|
| 0.5 : 1 | 66.7% | 70.0% | 73.3% |
| 1 : 1 | 50.0% | 52.5% | 55.0% |
| 1.5 : 1 | 40.0% | 42.0% | 44.0% |
| 2 : 1 | 33.3% | 35.0% | 36.7% |
| 3 : 1 | 25.0% | 26.3% | 27.5% |
Une stratégie 1:1 qui gagne 52 % du temps ressemble à un avantage. Après 0,05R de coûts, elle perd de l’argent.
Les coûts en R : pourquoi les stops serrés coûtent cher
Les coûts sont à peu près fixes par trade en dollars, mais votre risque dépend du stop. Le même coût représente donc une plus grande part de R quand le stop est serré.
Exemple sur EUR/USD, où un lot standard vaut 10 $ le pip : supposons un spread de 1 pip et 7 $ de commission aller-retour, soit environ 17 $ par lot. Avec un stop de 10 pips, vous risquez 100 $ par lot, donc c = 17 $ ÷ 100 $ = 0,17R, et un trade 1:1 a besoin de 58,5 % de réussite pour atteindre l’équilibre. Avec un stop de 30 pips, vous risquez 300 $ par lot, c ≈ 0,057R, et l’équilibre descend à environ 52,8 %. Votre spread et votre commission seront différents ; utilisez vos chiffres.
C’est pourquoi le scalping sur un compte de prop firm est difficile. Ce n’est pas impossible, mais l’avantage par trade doit franchir une barre bien plus haute.
Une espérance calculée
Disons que vous gagnez 45 % des trades à 1,5:1 avec 0,05R de coûts. Alors E = 0,45 × 1,5 − 0,55 − 0,05 = +0,075R par trade. L’équilibre avec ces paramètres est de 42 %, vous êtes donc 3 points au-dessus. En risquant 200 $ par trade, cela fait 15 $ par trade en moyenne, donc un objectif de 3 000 $ demande environ 200 trades. Le calculateur de jours jusqu’à l’objectif le convertit en jours et montre la dispersion autour de la moyenne.
Un taux de réussite plus élevé n’est pas un avantage
Vous pouvez augmenter votre taux de réussite en rapprochant l’objectif ou en éloignant le stop. Si le marché ne vous donne aucun avantage, le ratio gain/risque baisse exactement assez pour maintenir l’espérance à zéro, avant coûts. C’est le théorème d’arrêt optionnel, expliqué dans les stops et objectifs ne créent pas d’avantage. Le seul chiffre qui compte est l’écart entre votre taux de réussite et l’équilibre pour votre propre ratio gain/risque et vos coûts.
À quel point pouvez-vous en être sûr ?
Un taux de réussite mesuré est une estimation bruitée. Son erreur type est √(p × (1 − p) ÷ n) pour n trades. Si vous avez gagné 55 % de 100 trades à 1:1, l’intervalle approximatif à 95 % est de 55 % ± 9,8 %, soit environ 45 % à 65 %. Cet intervalle inclut l’équilibre (52,5 % avec 0,05R de coûts) et beaucoup de résultats perdants. Avec 400 trades, il se resserre à environ 50 % à 60 %, et même 1 000 trades laissent environ 52 % à 58 %.
En pratique, un petit avantage demande des centaines de trades pour être confirmé. Les résultats de quelques dizaines de trades, ou d’un seul challenge réussi, ne prouvent presque rien dans un sens comme dans l’autre.
L’utiliser dans un challenge
- Calculez votre équilibre avec vos coûts réels avant de choisir la taille du stop.
- Entrez votre taux de réussite, votre ratio gain/risque et vos coûts dans le calculateur de probabilité de réussite. Sous l’équilibre, un risque plus faible réduit vos chances de réussite ; au-dessus, il les augmente.
- Lisez espérance dans le glossaire et la taille de position dans les challenges pour savoir quoi faire de ce chiffre.