프롭 펌 일관성 규칙 설명 (수학 포함)
교육용일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 시뮬레이션과 백테스트는 모델이지 약속이 아닙니다. 모든 규칙은 본인의 펌에서 확인하세요.
일관성 규칙은 운 좋은 하루 하나가 챌린지 전체를 떠받치지 못하게 합니다. 단순해 보이지만, 한 번의 큰 수익으로 일찍 목표에 도달한 트레이더가 걸릴 수 있습니다.
규칙이 측정하는 것
가장 흔한 형태는 최고의 하루를 무언가의 비율로 제한합니다.
- 총수익 대비 비율: 최고의 하루 ÷ 총수익이 정해진 비율 이하여야 합니다.
- 수익 목표 대비 비율: 어떤 하루도 목표의 정해진 비율을 넘게 벌 수 없습니다.
펌마다 "총수익"에 손실일을 포함하는지, 규칙이 챌린지 중에 적용되는지, 펀디드 단계나 출금에만 적용되는지, 위반하면 어떻게 되는지도 다릅니다. 충족될 때까지 계속 거래하면 되는 경우도 있고, 출금 한 번을 잃는 경우도 있습니다. 포지션 크기 변동 폭 제한처럼 다른 종류의 일관성 규칙도 있습니다. 본인 펌의 정확한 문구를 읽어 보세요.
수익이 얼마나 더 필요할까?
"총수익 대비 비율" 규칙이라면 답은 나눗셈 한 번입니다.
필요 수익 = 최고의 하루 ÷ 한도
최고의 하루에 $2,600를 벌었고 한도가 40%라고 합시다. 총수익이 최소 $2,600 ÷ 0.40 = $6,500 필요합니다. 지금 $5,000라면 $1,500가 더 필요하며, $2,600를 넘지 않는 날들로 벌어야 합니다. 그렇지 않으면 최고의 하루가 바뀌고 기준선도 함께 올라갑니다.
손실일은 이를 더 어렵게 만듭니다. 손실이 합계에 포함되면 손실이 난 날마다 총수익이 줄고 최고의 하루의 비중이 커집니다.
가질 수 있는 가장 큰 하루
새로운 하루는 그것이 최고의 하루가 될 때만 문제가 됩니다. 그 경우 d ≤ 한도 × (합계 + d)를 만족해야 하며, 정리하면 다음과 같습니다.
허용되는 새로운 하루의 최대값 = 한도 × 합계 ÷ (1 − 한도)
지금까지 수익이 $5,000이고 한도가 40%라면 0.40 × 5,000 ÷ 0.60 ≈ $3,333입니다. 합계가 작은 챌린지 초반에는 이 숫자도 작으며, 바로 그때 강한 하루 하나가 규칙을 깨기 가장 쉽습니다.
"목표 대비 비율" 규칙이라면 고정입니다. 목표 $10,000에 상한 30%라면 어떤 하루도 절대 $3,000를 넘게 벌 수 없습니다.
첫날부터 이 규칙을 염두에 두고 계획하세요
- 트레이드당 리스크를 일정하게 유지하세요. 큰 하루는 보통 과도한 포지션에서 나옵니다. 일관된 사이징이 일관된 하루를 만듭니다.
- 일일 수익 상한을 고려하세요. 일부 트레이더는 허용되는 최대의 하루에 도달하면 그날 거래를 멈춥니다. 비용을 기억하세요. 수익을 제한하면 평균적인 하루가 줄어 챌린지가 더 오래 걸립니다.
- 트레이드 한 번으로 목표를 서두르지 마세요. 하루 이틀의 큰 수익으로 목표에 도달하는 것이야말로 이 규칙이 잡아내도록 설계된 것입니다.
- 끝에서가 아니라 진행하면서 추적하세요. 일관성 규칙 검사기에 일일 결과를 넣으면 내 비중, 아직 필요한 수익, 다음에 가질 수 있는 가장 큰 하루를 알려 줍니다.
챌린지의 다른 요소와 어떻게 맞물리는가
일관성 규칙은 사실상 하루 단위의 변동성이 낮은 것을 보상합니다. 이는 꾸준한 플러스 엣지와 많은 소규모 트레이드를 가진 전략에 맞습니다. 반대로 마틴게일이 프롭 챌린지에서 실패하는 이유에서 다룬 "볼드 플레이" 사이징처럼 소수의 큰 트레이드에 의존하는 방식에는 불리합니다. 펌에 일관성 규칙이 있다면 사이징을 얼마나 공격적으로 할지 정하기 전에 확인하세요. 목표까지 일수 계산기로 더 꾸준한 속도라면 얼마나 걸릴지 알 수 있습니다.