Las reglas de consistencia de las prop firms explicadas (con las matemáticas)
Solo educativo, no es asesoramiento financiero. Las simulaciones y los backtests son modelos, no promesas. Comprueba cada regla con tu propia firma.
Una regla de consistencia impide que un solo día de suerte cargue con todo el desafío. Parece sencilla, pero puede pillar a los traders que alcanzan el objetivo pronto con una gran ganancia.
Qué mide la regla
La forma más común limita tu mejor día como proporción de algo:
- Proporción del beneficio total: mejor día ÷ beneficio total no debe superar un porcentaje fijado.
- Proporción del objetivo de beneficio: ningún día puede aportar más de un porcentaje fijado del objetivo.
Las firmas también varían en si el «beneficio total» cuenta los días perdedores, si la regla se aplica durante el desafío, en la fase financiada o solo a los pagos, y qué ocurre si la incumples. A veces basta con seguir operando hasta cumplirla; a veces te cuesta un pago. También hay otros tipos de reglas de consistencia, por ejemplo límites a cuánto puede variar tu tamaño de posición. Lee la redacción exacta de tu firma.
¿Cuánto beneficio más necesitas?
Para una regla de «proporción del beneficio total», la respuesta es una sola división:
beneficio necesario = mejor día ÷ límite
Supón que tu mejor día ganó 2.600 $ y el límite es del 40 %. Necesitas un beneficio total de al menos 2.600 $ ÷ 0,40 = 6.500 $. Si ahora vas por 5.000 $, necesitas 1.500 $ más, ganados en días que no superen los 2.600 $; si no, el mejor día cambia y el listón sube con él.
Los días perdedores lo complican. Cuando las pérdidas cuentan en el total, cada día en rojo reduce tu beneficio total y aumenta la proporción de tu mejor día.
El día más grande que puedes permitirte
Un día nuevo solo causa problemas si se convierte en tu mejor día. En ese caso debe cumplir d ≤ límite × (total + d), que reordenado queda:
mayor día nuevo permitido = límite × total ÷ (1 − límite)
Con 5.000 $ de beneficio hasta ahora y un límite del 40 %, eso da 0,40 × 5.000 ÷ 0,60 ≈ 3.333 $. Al principio de un desafío, cuando el total es pequeño, esta cifra también lo es, que es justo cuando un solo día fuerte tiene más probabilidades de romper la regla.
Para una regla de «proporción del objetivo», es fija: con un objetivo de 10.000 $ y un tope del 30 %, ningún día puede ganar más de 3.000 $, nunca.
Planifica en torno a ella desde el primer día
- Mantén estable el riesgo por operación. Un gran día suele venir de un tamaño excesivo. Un tamaño constante hace más probables días constantes.
- Considera un tope de beneficio diario. Algunos traders paran el día al alcanzar el mayor día permitido. Ten en cuenta el coste: limitar las ganancias reduce tu día medio, así que el desafío dura más.
- No fuerces el objetivo con una operación. Alcanzar el objetivo en uno o dos días grandes es exactamente lo que la regla está diseñada para detectar.
- Síguela sobre la marcha, no al final. El comprobador de la regla de consistencia toma tus resultados diarios y te dice tu proporción, el beneficio que aún necesitas y el día más grande que puedes tener a continuación.
Cómo interactúa con el resto del desafío
Una regla de consistencia premia, en la práctica, una menor variabilidad diaria. Eso encaja con estrategias de ventaja estable y positiva con muchas operaciones pequeñas. Juega en contra de los enfoques que dependen de unas pocas operaciones grandes, incluido el tamaño «bold play» del que hablamos en por qué la martingala fracasa en un desafío de prop firm. Si tu firma tiene regla de consistencia, revísala antes de decidir con qué agresividad dimensionar. La calculadora de días hasta el objetivo muestra cuánto tardará un ritmo más estable.