Regras de consistência das mesas proprietárias explicadas (com a matemática)
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro. Simulações e backtests são modelos, não promessas. Confira cada regra com a sua própria mesa.
Uma regra de consistência impede que um único dia de sorte carregue o desafio inteiro. Parece simples, mas pode pegar traders que batem a meta cedo com um grande ganho.
O que a regra mede
A forma mais comum limita o seu melhor dia como fração de algo:
- Fração do lucro total: melhor dia ÷ lucro total deve ser no máximo uma porcentagem definida.
- Fração da meta de lucro: nenhum dia pode render mais que uma porcentagem definida da meta.
As mesas também variam quanto a o "lucro total" contar os dias de perda, a regra valer durante o desafio, na fase financiada ou só para saques, e o que acontece quando você a quebra. Às vezes basta continuar operando até cumprir; às vezes custa um saque. Há também outros tipos de regra de consistência, por exemplo limites de quanto o tamanho da sua posição pode variar. Leia a redação exata da sua mesa.
Quanto lucro a mais você precisa?
Para uma regra de "fração do lucro total", a resposta é uma única divisão:
lucro necessário = melhor dia ÷ limite
Digamos que o seu melhor dia rendeu US$ 2.600 e o limite é 40%. Você precisa de um lucro total de pelo menos US$ 2.600 ÷ 0,40 = US$ 6.500. Se agora você está em US$ 5.000, precisa de mais US$ 1.500, feitos em dias que não passem de US$ 2.600; senão o melhor dia muda e a barra sobe junto.
Dias de perda tornam isso mais difícil. Quando as perdas entram no total, cada dia no vermelho reduz o seu lucro total e aumenta a fração do seu melhor dia.
O maior dia que você pode ter
Um dia novo só causa problema se virar o seu melhor dia. Nesse caso, ele precisa satisfazer d ≤ limite × (total + d), que reorganizado fica:
maior dia novo permitido = limite × total ÷ (1 − limite)
Com US$ 5.000 de lucro até agora e limite de 40%, isso dá 0,40 × 5.000 ÷ 0,60 ≈ US$ 3.333. No começo de um desafio, quando o total é pequeno, esse número também é pequeno, e é exatamente quando um único dia forte tem mais chance de quebrar a regra.
Para uma regra de "fração da meta", ele é fixo: com meta de US$ 10.000 e teto de 30%, nenhum dia pode render mais que US$ 3.000, nunca.
Planeje em torno dela desde o primeiro dia
- Mantenha o risco por operação estável. Um dia grande geralmente vem de posição grande demais. Dimensionar de forma consistente torna dias consistentes mais prováveis.
- Considere um teto de lucro diário. Alguns traders param no dia quando atingem o maior dia permitido. Repare no custo: limitar os ganhos reduz o seu dia médio, então o desafio demora mais.
- Não force a meta com uma operação. Bater a meta em um ou dois dias grandes é exatamente o que a regra foi feita para pegar.
- Acompanhe ao longo do caminho, não no fim. O verificador da regra de consistência recebe os seus resultados diários e informa a sua fração, o lucro que ainda falta e o maior dia que você pode ter em seguida.
Como ela interage com o resto do desafio
Uma regra de consistência, na prática, recompensa menor variação por dia. Isso combina com estratégias de vantagem estável e positiva, com muitas operações pequenas. Ela joga contra abordagens que dependem de poucas operações grandes, incluindo o dimensionamento "bold play" discutido em por que o martingale falha em um desafio de mesa proprietária. Se a sua mesa tem regra de consistência, confira antes de decidir quão agressivo será o seu dimensionamento. A calculadora de dias até a meta mostra quanto tempo um ritmo mais estável vai levar.