Como planejar um desafio de mesa proprietária antes de comprá-lo
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro. Simulações e backtests são modelos, não promessas. Confira cada regra com a sua própria mesa.
A taxa de um desafio compra um conjunto de regras. Vinte minutos com uma calculadora antes de pagar mostram se essas regras combinam com o seu jeito de operar e qual risco lhe dá a melhor chance.
Passo 1: anote as regras que importam
Na página de regras da própria mesa, anote:
- Meta de lucro, drawdown máximo e limite de perda diária, em % do saldo inicial.
- Tipo de drawdown: estático, móvel no fim do dia ou móvel intradiário, e se ele trava em algum nível.
- Se o limite diário reprova você ou só pausa, e como ele é medido (saldo ou patrimônio, a partir de que horário).
- Limite de tempo e mínimo de dias de operação.
- Regras de consistência, de notícias, de fim de semana, estratégias proibidas e qualquer teto de risco por operação.
Nossa comparação de regras cobre várias mesas com links para as páginas delas, mas sempre confirme no site da mesa, porque as regras mudam.
Passo 2: meça o seu trading com honestidade
Você precisa de três números tirados de uma amostra real de operações, de preferência operações reais ou em demo feitas do jeito que você faria no desafio: taxa de acerto, relação retorno:risco média (ganho médio ÷ perda média) e custos por operação em R (spread mais comissão ÷ tamanho do seu stop). Se vierem de um backtest que você ajustou, reduza-os. A expectativa por operação é então taxa de acerto × retorno:risco − taxa de perda − custos. Se não for claramente positiva, nenhum plano de dimensionamento vai resolver.
Passo 3: escolha o seu risco por operação
Escolha a sequência de perdas que você quer sobreviver e depois encontre o risco que a sobrevive tanto em relação ao drawdown máximo quanto ao limite diário. O planejador de risco por operação mostra isso e como o risco muda o número de operações necessárias. Nosso artigo sobre sequências de perdas mostra o tamanho típico das sequências na sua taxa de acerto.
Passo 4: estime as suas chances de aprovação
Coloque as regras e as suas estatísticas na calculadora de chances de aprovação. Teste alguns níveis de risco e veja qual dá a melhor taxa de aprovação. Com uma vantagem real, um risco menor costuma ajudar; sem vantagem, nada ajuda muito. Se o drawdown for móvel, compare com uma versão estática para ver quanto a regra custa, e veja as suas próprias operações no visualizador de drawdown.
Passo 5: confira o tempo
Use a calculadora de dias até a meta para ver de quantos dias de operação o seu ritmo precisa, e a faixa realista. Se o limite de tempo for menor que a duração típica, você vai ficar tentado a aumentar o risco perto do fim. Isso é motivo para escolher outro desafio, não para planejar apostar.
Passo 6: decida se a taxa vale a pena
Coloque as suas chances de aprovação, a taxa, a divisão de lucros e a sua própria estimativa de chegar a um saque depois de financiado na calculadora de saque. Ela mostra as taxas esperadas por saque, contando as tentativas fracassadas, e quanto lucro na conta financiada é preciso para sair no positivo. Se esse número parecer irreal para o seu trading, a resposta honesta pode ser continuar praticando primeiro.
Passo 7: escreva as suas regras de trading
- Risco fixo por operação e o tamanho de lote para cada instrumento que você opera (calculadora de tamanho de lote).
- Um stop diário pessoal bem dentro do limite diário da mesa.
- Se houver regra de consistência, o seu maior dia permitido (verificador da regra de consistência).
- O que você vai fazer depois de uma sequência de perdas: o mesmo tamanho ou uma redução planejada, decidido agora e não na hora.
Depois, opere o plano. A maioria das formas de perder um desafio, listadas em por que os traders são reprovados nos desafios das mesas proprietárias, vem de mudá-lo no meio do desafio.
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro. Calculadoras são modelos com premissas simplificadoras. Os seus resultados dependem dos seus dados e de condições de mercado que elas não conseguem captar.