Calculadora de chance de aprovação

Qual a probabilidade de você atingir a meta de lucro antes do drawdown, dadas as suas regras e o seu trading? Digite os números ou comece de um modelo de mesa.

Como a calculadora funciona

Cada desafio simulado começa em 0% e faz operações que arriscam um percentual fixo do saldo inicial. Uma operação ganha conforme sua taxa de acerto e paga retorno:risco vezes o risco; caso contrário, perde o risco. Cada operação também paga seus custos, expressos em R (por exemplo, um spread de 0,5 ponto em um stop de 10 pontos é 0,05R). O desafio é aprovado quando o patrimônio atinge a meta e reprovado quando toca o drawdown máximo ou o limite de perda diária.

• Drawdown estático: o piso fica no saldo inicial menos o drawdown máximo.
• Drawdown móvel: o piso acompanha o maior saldo, seja no fechamento de cada dia ou após cada operação fechada. Algumas mesas param de mover o piso quando ele atinge o saldo inicial; marque a caixa para isso.
• Limite de perda diária: medido a partir do saldo no início de cada dia, em % do saldo inicial. Algumas mesas reprovam você (a maioria das mesas de CFD); outras só pausam você até o dia seguinte (por exemplo, o DLL opcional da Topstep e o DLL EOD da Apex).

Quando o drawdown é estático e nem o limite diário nem o prazo podem atuar, existe uma fórmula. Com operações 1:1 e sem custos, é a clássica ruína do apostador: começando d passos acima da ruína, com uma meta u passos acima e probabilidade de ganho p,

P(aprovação) = (1 − (q/p)^d) / (1 − (q/p)^(u+d)), q = 1 − p
e para p = q = ½: P(aprovação) = d / (u + d)

Caso contrário, a calculadora mostra uma aproximação de deriva-difusão, P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), em que μ e σ² são a média e a variância de uma operação. É por isso que a referência sem vantagem é D/(T+D): veja as chances reais de aprovação sem vantagem.

O que fica de fora

• As operações são independentes. Resultados reais vêm em sequências, e operações abertas podem passar do stop (gaps, slippage), o que torna as violações mais prováveis.
• O risco é um % fixo do saldo inicial; ele não diminui depois de perdas.
• Regras de consistência, dias mínimos de trading e regras sobre notícias não são modelados. As mesas diferem sobre se o limite diário usa saldo ou patrimônio. Confira o texto exato da sua mesa.
• Sua taxa de acerto e seu retorno:risco reais são estimativas. Se vieram de um backtest que você otimizou, presuma que são otimistas demais.