Planificador de riesgo por operación

Elige un riesgo por operación que tu drawdown y tu límite de pérdida diaria puedan absorber de verdad, y mira qué efecto tiene en tus probabilidades y en el número de operaciones que necesitas.

Cómo funciona

• Pérdidas seguidas: el mayor número de pérdidas completas que te mantiene por encima del límite con tu margen intacto. Sin margen, quedarse justo en el límite cuenta como incumplimiento, como en la mayoría de firmas. Con un 1 % de riesgo y un drawdown máximo del 10 % son 9 pérdidas, no 10.
• Riesgo máximo para una racha: (límite − margen) ÷ longitud de la racha. Las rachas perdedoras largas son normales incluso en buenas estrategias: con una tasa de acierto del 45 %, una racha de 8 o más pérdidas en algún punto de unos cientos de operaciones es probable, no rara.
• Ganadoras netas hasta el objetivo: cuántas ganadoras más que perdedoras hacen falta, con tu beneficio:riesgo después de costes.
• Esperanza: tasa de acierto × beneficio:riesgo − tasa de pérdida − costes, en R (múltiplos de tu riesgo).
• Probabilidad de aprobar: una aproximación de deriva-difusión para un drawdown estático: P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), donde μ y σ² son la media y la varianza de una operación y D es el drawdown máximo menos tu margen. Ignora el límite diario, los drawdowns trailing y los límites de tiempo, así que usa la calculadora de probabilidad de aprobar para tener la imagen completa.

Fíjate en el patrón de la tabla: con ventaja positiva, un riesgo menor sube la probabilidad de aprobar pero requiere más operaciones. Sin ventaja, el riesgo apenas cambia las probabilidades antes de costes, y los costes las empujan hacia abajo cuantas más operaciones haces. Lee cuánto duran las rachas perdedoras y el tamaño de posición en desafíos de prop firms, y luego convierte el % en lotes con la calculadora de tamaño de lote.