Bestehenschancen-Rechner

Wie wahrscheinlich erreichst du das Gewinnziel vor dem Drawdown – bei deinen Regeln und deinem Trading? Gib die Zahlen ein oder starte mit einer Firmenvorlage.

So funktioniert der Rechner

Jede simulierte Challenge beginnt bei 0 % und platziert Trades, die einen festen Prozentsatz des Startguthabens riskieren. Ein Trade gewinnt mit deiner Trefferquote und zahlt Chance:Risiko mal das Risiko, sonst verliert er das Risiko. Jeder Trade zahlt außerdem deine Kosten, angegeben in R (zum Beispiel sind 0,5 Punkte Spread bei einem Stop von 10 Punkten 0,05 R). Die Challenge ist bestanden, wenn das Eigenkapital das Ziel erreicht, und gescheitert, wenn es den maximalen Drawdown oder das Tagesverlustlimit berührt.

• Statischer Drawdown: Die Untergrenze bleibt beim Startguthaben minus maximalem Drawdown.
• Trailing Drawdown: Die Untergrenze folgt dem höchsten Kontostand, entweder zum Tagesschluss oder nach jedem geschlossenen Trade. Manche Firmen beenden das Nachziehen, sobald die Untergrenze das Startguthaben erreicht; setze dafür das Häkchen.
• Tagesverlustlimit: gemessen ab dem Kontostand zu Beginn jedes Tages, in % des Startguthabens. Manche Firmen lassen dich durchfallen (die meisten CFD-Firmen), andere pausieren dich nur für den Tag (zum Beispiel Topsteps optionales DLL und Apex’ EOD-DLL).

Wenn der Drawdown statisch ist und Tages- und Zeitlimit nicht greifen können, gibt es eine Formel. Mit 1:1-Trades ohne Kosten ist es der klassische Gambler’s Ruin: Start d Schritte über dem Ruin, Ziel u Schritte darüber und Gewinnwahrscheinlichkeit p:

P(bestehen) = (1 − (q/p)^d) / (1 − (q/p)^(u+d)), q = 1 − p
und für p = q = ½: P(bestehen) = d / (u + d)

Andernfalls zeigt der Rechner eine Drift-Diffusions-Näherung, P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), wobei μ und σ² Mittelwert und Varianz eines Trades sind. Deshalb liegt der Vergleichswert ohne Edge bei D/(T+D): siehe die echten Chancen ohne Edge.

Was nicht berücksichtigt wird

• Trades sind unabhängig. Echte Ergebnisse kommen in Serien, und offene Trades können unter den Stop fallen (Gaps, Slippage), was Verstöße wahrscheinlicher macht.
• Das Risiko ist ein fester Prozentsatz des Startguthabens; es sinkt nach Verlusten nicht.
• Konsistenzregeln, Mindesthandelstage und News-Regeln werden nicht modelliert. Firmen unterscheiden sich darin, ob das Tageslimit Kontostand oder Eigenkapital verwendet. Prüfe den genauen Wortlaut deiner Firma.
• Deine echte Trefferquote und dein Chance-Risiko-Verhältnis sind Schätzungen. Stammen sie aus einem optimierten Backtest, geh davon aus, dass sie zu optimistisch sind.