Visualisierung: Trailing vs. statischer Drawdown

Dieselben Trades können bei statischem Drawdown bestehen und bei Trailing-Drawdown scheitern. Füge deine geschlossenen Trades ein und sieh, welche Untergrenze jede Regel unter dich legen würde.

Die drei Drawdown-Typen

• Statisch: Die Untergrenze ist fest bei Startguthaben minus max. Drawdown und bewegt sich nie. Gewinne geben dir mehr Spielraum.
• Trailing, Tagesende: Schließt ein Tag auf einem neuen Hoch, steigt die Untergrenze auf dieses Hoch minus max. Drawdown. Schwankungen im Tagesverlauf verschieben sie nicht, können sie aber trotzdem verletzen.
• Trailing, jeder geschlossene Trade: Die Untergrenze steigt nach jedem Trade, der auf einem neuen Hoch schließt. Gewinne geben dir keinen zusätzlichen Spielraum, bis das Nachziehen stoppt.

Viele Firmen beenden das Nachziehen, sobald die Untergrenze das Startguthaben erreicht (Kästchen oben). Danach wirkt die Untergrenze wie eine statische. Ein Verstoß bedeutet hier, dass der Kontostand auf oder unter die Untergrenze fällt.

Was nicht berücksichtigt wird. Es werden Kontostände geschlossener Trades verwendet. Manche Firmen ziehen das höchste unrealisierte Eigenkapital nach, einschließlich nie realisierter offener Gewinne, was strenger ist als alles hier Gezeigte, und die meisten prüfen Verstöße gegen das Live-Eigenkapital, ein offener Trade kann die Untergrenze also vor dem Schließen verletzen. Prüfe die genaue Definition deiner Firma. Lies Trailing vs. statischer Drawdown erklärt.