1トレードあたりのリスク計画ツール

ドローダウンと日次損失制限が実際に吸収できるリスクを選び、それが確率と必要なトレード数にどう影響するかを確認しましょう。

仕組み

• 連敗数：バッファを残したまま制限を上回っていられるフル損失の最大回数です。バッファがない場合、多くのファームと同様に、ちょうど制限に達することも違反とみなします。リスク1%、最大ドローダウン10%なら、10回ではなく9回です。
• 連敗に耐える最大リスク：（制限 − バッファ）÷ 連敗数。長い連敗は優れた戦略でも普通です。勝率45%なら、数百回のトレードのどこかで8連敗以上が起きるのは珍しくなく、むしろ起こりやすいことです。
• 目標までの純勝ち：コスト後のリワード:リスクで、勝ちが負けを何回上回る必要があるか。
• 期待値：勝率 × リワード:リスク − 負け率 − コスト、R単位（リスクの倍数）。
• 合格確率：固定ドローダウンに対するドリフト拡散近似 P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²))。μとσ²は1トレードの平均と分散、Dは最大ドローダウンからバッファを引いた値です。日次制限、トレーリングドローダウン、期間制限は無視するので、全体像は合格確率計算ツールで確認してください。

表のパターンに注目してください。プラスのエッジがあれば、リスクを下げると合格確率は上がりますが、より多くのトレードが必要です。エッジがなければ、コスト前ではリスクは確率をほとんど変えず、トレード数が増えるほどコストが確率を押し下げます。連敗はどこまで長くなるかとプロップチャレンジのポジションサイズを読み、ロットサイズ計算ツールで%をロットに変換しましょう。